2020-10-25 20:15:06
咖啡金融网（www.coffinance.com）消息，自2017年初以来，欧洲ICE可可期货价格一直相较于美国ICE可可期货价格，但如今这个价差正在扩大至前所未有的300美元/吨，而在美国ICE交易所内1吨可可价格也仅2400美元，价差就占到自身价格的12.5%。详见下图：
如此大的价差自然引起了套利者的关注。据彭博社报道，已经有私人准备将存储在欧洲ICE交易所仓库的1000吨可可豆运往美国ICE交易所，也赚取他们之间的价格差。其具体操作办法为：先在欧洲ICE交易所以较低的价格买下可可，然后运往至美国，并交割入库至美国ICE交易所，最终赚取两者之间300美元/吨的价差。
据悉，欧洲ICE可可期货价格之所以长期比美国价格低部分原因是因为存在大量1000吨包装的喀麦隆可可豆符合交割要求，但是针对这类可可豆市场上却没有足够的加工设备可以使用，他们会产生带红色粉末，因此欧洲可可期货价格被无意拉低。
如今，已经有人尝试将这一类可可豆运往美国ICE交易所检测入库。据数据显示，约有15,776袋喀麦隆可可豆正在交易所进行分级工作，另有3,999袋等待分级。
但由于美国海关要求进口的时候提供证明可可原产地的文件（编者注：即这批货必须直接从喀麦隆进口），因此从欧洲交易所带来的可可豆存在入库风险。目前来看，真正可以进入美国交易所的可可豆数量仍然太少，预计无法影响期货价格，但估计随着持续的套利交割可能会最终使得两个交易所的价差回归合理水平。
关键词：可可期货，可可价格，期货套利
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市场时间
- 美国ICE交易所
- 美国NYMEX交易所
- 欧洲ICE交易所
咖啡价格
05月02日收盘价
| 交易所 | 品种 | 价格 | 货币 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 美国ICE | 咖啡指数 | 410.00 | 美分 | 磅 |
| 美国ICE | 阿拉比卡05 | 422.40 | 美分 | 磅 |
| 美国ICE | 阿拉比卡07 | 410.00 | 美分 | 磅 |
| 欧洲ICEU | 罗布斯塔07 | 5,362 | 美元 | 吨 |
| 巴西现货咖啡 | 日晒阿拉比卡 | 2,650 | 雷亚尔 | 60公斤 |
| 巴西现货咖啡 | 罗布斯塔 | 1692.53 | 雷亚尔 | 60公斤 |
| 哥伦比亚现货咖啡 | 水洗阿拉比卡 | 764.86 | 美元 | 125公斤 |
| 越南现货咖啡 | 罗布斯塔 | 130,600 | 越南盾 | 千克 |
| 美国ICE | 可可指数 | 8,920 | 美元 | 吨 |
| 美国ICE | 可可05 | 9,300 | 美元 | 吨 |
| 美国ICE | 可可07 | 8,920 | 美元 | 吨 |
| 外汇市场 | 美元指数 | 98.6042 | 美元 | 美元 |
| 外汇市场 | 巴西雷亚尔 | 5.8864 | 雷亚尔 | 美元 |
| 交易所库存数量 | 美国ICE | 822,021 | / | 袋 |
| 交易所库存数量 | 欧洲ICEU | 4,245 | / | 袋 |
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