2019-12-17 19:49:37
2019年年中刚刚创下近14年来价格的新低后，咖啡期货价格就开始了几近疯狂的表现。无论是月线，周线还是日线级别，都出现了罕见的走势。
疯狂的行情走势
月线：2019年11月累计上涨16.54%，而在截止12月17日的12月已经累计上涨了18.22%。
周线：自10月18日以来的两个月内，除在11月15日当周出现下跌外，其他周K线全部上涨。
日线：12月13日日线刚刚下跌了6.05%，但在12月16日上涨了8.52%（创下2015年以来最大大日涨幅，12月14日和15日因为周末而休市），不仅收复了此前的下跌，还再度创下当年新高。
上图为2019年年初以来美国ICE洲际交易所咖啡期货主力合约日线走势图。5月初创下近14年来最低点，随后反弹至115美分/磅的成本价。但随之继续回调做低，在完成92-93美分/磅的双底之后，咖啡期货价格一路飙升，在近3个月内累计涨幅接近40%。
数据与指标达到极端值
在几近疯狂，大涨大跌的行情走势中，所有的理性分析似乎都变成了无稽之谈。而在这疯狂的市场背后，各项数据与指标达到极端值，纷纷创下历史之最。
期权合约数量创下历史最高记录
据美国ICE洲际交易所数据显示，12月11日，场内看涨期权和看跌期权总交易合约量达到43,793张，创下了历史记录。（编者注：除咖啡期货外，美国ICE洲际交易所内还有咖啡期权可供交易）随着期权数量的增加，过去3个月隐含波动率数值已经大幅跃升。详见下图：
巴西咖啡库存数量跌至1962年有记录以来最低水平
12月13日，美国农业部（USDA）发布最新数据显示，截止9月30日，巴西咖啡库存数量可能已经暴跌至至少自1962年美国政府有记录以来的最低水平。详见下图：
投机性净多头头寸增加至2016年以来最高水平
根据CFTC的持仓报告显示，在截至12月10日的一周中，投机性净多头头寸增加至2016年底以来的最高水平，为14,492手，同样也是自2017年7月以来首次投机性多头合约数量超过空头合约数量。详见下图
交易所认证咖啡库存数量持续减少，创下2018年6月以来最低水平
同时，由于今年中美洲国家咖啡减产而导致这些国家咖啡供应有所减少，导致产业下游企业纷纷选择通过交割交易所认证咖啡库存来弥补货源，从而导致库存数量减少。详见下图：
市场如何看待后市表现？
荷兰合作银行分析师洛斯·梅拉（Carlos Mera）表示，就目前的咖啡价格来看，后市上涨和下跌的可能性都存在，交易者需要做好风险管理。
ED＆F Man研究部负责人科纳·哈克（Kona Haque）表示，已设置空头套期保值的交易者将从经纪人那里收到追加保证金通知，这可能迫使一些交易者平仓空头头寸，为后市继续上涨提供动力。
MAREX SPECTRON表示，暂时看来，投机性资金做多的情绪似乎没有减弱。
J. Ganes咨询公司总裁Judy Ganes表示，毫无疑问，整体需求依然强劲。
关键词：咖啡期货，咖啡价格，咖啡数据
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市场时间
- 美国ICE交易所
- 美国NYMEX交易所
- 欧洲ICE交易所
咖啡价格
05月01日收盘价
| 交易所 | 品种 | 价格 | 货币 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 美国ICE | 咖啡指数 | 410.00 | 美分 | 磅 |
| 美国ICE | 阿拉比卡05 | 422.40 | 美分 | 磅 |
| 美国ICE | 阿拉比卡07 | 410.00 | 美分 | 磅 |
| 欧洲ICEU | 罗布斯塔07 | 5,362 | 美元 | 吨 |
| 巴西现货咖啡 | 日晒阿拉比卡 | 2,650 | 雷亚尔 | 60公斤 |
| 巴西现货咖啡 | 罗布斯塔 | 1692.53 | 雷亚尔 | 60公斤 |
| 哥伦比亚现货咖啡 | 水洗阿拉比卡 | 764.86 | 美元 | 125公斤 |
| 越南现货咖啡 | 罗布斯塔 | 130,600 | 越南盾 | 千克 |
| 美国ICE | 可可指数 | 8,920 | 美元 | 吨 |
| 美国ICE | 可可05 | 9,300 | 美元 | 吨 |
| 美国ICE | 可可07 | 8,920 | 美元 | 吨 |
| 外汇市场 | 美元指数 | 98.6042 | 美元 | 美元 |
| 外汇市场 | 巴西雷亚尔 | 5.8864 | 雷亚尔 | 美元 |
| 交易所库存数量 | 美国ICE | 822,021 | / | 袋 |
| 交易所库存数量 | 欧洲ICEU | 4,245 | / | 袋 |
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