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咖啡价格与白糖价格的关系
2017-02-10 20:26:27
在每100克咖啡豆中含有1.7克糖类（甚至超过1.3克的咖啡因），因此在大宗商品市场中，白糖价格与咖啡豆价格往往存在着一定的相关性。
为此，我们搜集了美国ICE洲际交易所自2008年底以来的白糖和咖啡合约价格的每日开盘价进行对比，具体见下图：（图中绿色线为白糖价格，棕色线为咖啡价格）
（图一：白糖价格与咖啡价格走势对比，以及过去几年影响白糖价格走势的重要事件罗列）
（图二：白糖价格与咖啡价格走势对比，以及过去几年影响咖啡价格走势的重要事件罗列）
由此我们得出以下结论：
1. 白糖价格走势与咖啡价格走势呈正相关性；
2. 白糖价格是咖啡价格的先行指标，即一般情况下白糖价格先涨，咖啡价格后涨（因此我们可以通过白糖价格波动来预测咖啡价格的波动）；
3. 白糖价格波动幅度远大于咖啡价格波动幅度（因此我们可以通过用咖啡价格合约来对冲白糖价格波动的风险）。
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市场时间
- 美国ICE交易所
- 美国NYMEX交易所
- 欧洲ICE交易所
咖啡价格
05月01日收盘价
| 交易所 | 品种 | 价格 | 货币 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 美国ICE | 咖啡指数 | 410.00 | 美分 | 磅 |
| 美国ICE | 阿拉比卡05 | 422.40 | 美分 | 磅 |
| 美国ICE | 阿拉比卡07 | 410.00 | 美分 | 磅 |
| 欧洲ICEU | 罗布斯塔07 | 5,362 | 美元 | 吨 |
| 巴西现货咖啡 | 日晒阿拉比卡 | 2,650 | 雷亚尔 | 60公斤 |
| 巴西现货咖啡 | 罗布斯塔 | 1692.53 | 雷亚尔 | 60公斤 |
| 哥伦比亚现货咖啡 | 水洗阿拉比卡 | 764.86 | 美元 | 125公斤 |
| 越南现货咖啡 | 罗布斯塔 | 130,600 | 越南盾 | 千克 |
| 美国ICE | 可可指数 | 8,920 | 美元 | 吨 |
| 美国ICE | 可可05 | 9,300 | 美元 | 吨 |
| 美国ICE | 可可07 | 8,920 | 美元 | 吨 |
| 外汇市场 | 美元指数 | 98.6042 | 美元 | 美元 |
| 外汇市场 | 巴西雷亚尔 | 5.8864 | 雷亚尔 | 美元 |
| 交易所库存数量 | 美国ICE | 822,021 | / | 袋 |
| 交易所库存数量 | 欧洲ICEU | 4,245 | / | 袋 |
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